2010年7月27日 星期二
2010年7月22日 星期四
[策略驗證] 2010/07/22 訊號
今日於09:40出現賣出訊號，賣出價位在7544，於10:20停損出場，出場價位7584，此次交易虧損40點，自6/14至今累計獲利179點。
 |
| 圖1. 近五百日每筆交易明細 |
2010年7月20日 星期二
[策略驗證] 2010/07/20 訊號
今日於11:45出現賣出訊號，賣出價位在7712，於12:50策略出場，出場價位7722，此次交易獲利10點，自6/14至今累計獲利219點。
圖1. 近五百日每筆成交明細
2010年7月19日 星期一
[策略驗證] 2010/07/16 訊號
今日於09:45出現賣出訊號，賣出價位在7654，於10:15停損出場，出場價位7683，此次交易虧損29點，自6/14至今累計獲利209點。
圖1. 近五百日每筆交易明細
2010年7月13日 星期二
[策略驗證] 2010/07/12 訊號
今日於10:40出現買進訊號，買進價位在7597，於13:10策略出場，出場價位7610，此次交易獲利13點，自6/14至今累計獲利238點。
今日的交易發現，有些出場策略會互相覆蓋訊號，以至於出場點由7627降到7610，減少了17點的獲利，今日將重新改寫這些互相干擾的訊號，進行策略重 驗證。
今日的交易發現，有些出場策略會互相覆蓋訊號，以至於出場點由7627降到7610，減少了17點的獲利，今日將重新改寫這些互相干擾的訊號，進行策略重 驗證。
圖1. 近五百個交易日每筆交易明細
2010年7月12日 星期一
改寫TradeStation的標準差函式
在TradeStation內建的標準差函式中，只要傳入要計算的數列及計算週期即可得到標準差，在其函式中包函了一段先計算平均數後，再計算標準差，這 對於不需要平均值的使用者直接使用是沒有問題的，但是一般在開發指標時，都會需要平均值及標準差搭配使用（如包寧傑通道），此時就會重覆計算平均值的部 份，而浪費運算的時間，所以本篇就是改寫原有的標準差函式，改為可以傳入平均值的函式。要達到個目的有二種寫法，一個是改寫原有的函式，當平均值傳入某一 個特定的值時（如999999.99），則會在函式中重新計算平均值，另一個是重新寫一個標準差的函式，在本文中筆者採用第二種方式，即重新寫一個標準差 的函式。其步驟如下：
首先如圖1所示，在PowerEditor中，按下新增的按鈕，然後新增一個Function. 再來如圖2的畫面中填入函式的名稱、說明後按下OK，則可在圖3中開始編寫程式，其原始碼如文末所列。寫完後按下F3做完Verify後，即可在函式列表 中找到新增的_StdDev的函式。
原始碼：
{
Price : 價格數列.
MAValue : 平均值.
Length : 計算週期.
}
Inputs: Price(NumericSeries), MAValue(NumericSimple), Length(NumericSimple);
Variables: SumSqr(0), Counter(0);
If Length <> 0 Then Begin
SumSqr = 0;
For Counter = 0 To Length - 1 Begin
SumSqr = SumSqr + (Price[Counter] - MAValue) * (Price[Counter] - MAValue);
End;
_StdDev = SquareRoot(SumSqr / Length);
End
Else
_StdDev = 0;
首先如圖1所示，在PowerEditor中，按下新增的按鈕，然後新增一個Function. 再來如圖2的畫面中填入函式的名稱、說明後按下OK，則可在圖3中開始編寫程式，其原始碼如文末所列。寫完後按下F3做完Verify後，即可在函式列表 中找到新增的_StdDev的函式。
圖1. 建立一個新函式
圖2. 填入函式的屬性
圖3.函式原始碼
原始碼：
{
Price : 價格數列.
MAValue : 平均值.
Length : 計算週期.
}
Inputs: Price(NumericSeries), MAValue(NumericSimple), Length(NumericSimple);
Variables: SumSqr(0), Counter(0);
If Length <> 0 Then Begin
SumSqr = 0;
For Counter = 0 To Length - 1 Begin
SumSqr = SumSqr + (Price[Counter] - MAValue) * (Price[Counter] - MAValue);
End;
_StdDev = SquareRoot(SumSqr / Length);
End
Else
_StdDev = 0;
2010年7月11日 星期日
[程式交易]新增分析商品
依序將圖4.中的各個欄位填入商品的各項屬性，其說明如下：
Symbol：商品的名稱。Description：商品的說明。
Exchange：選擇商品的交易所，新增台灣商品時，要選取TAISE。目前台灣分為證交所及期交所，但在TS中只有一個證交所，所以若新增的商品屬於 期交所的話，要點選Use the following settings as default來改變商品的交易時間及各項屬性。
PriceScale：價格的小數位數，台指期貨時則選取As Is。
Daily Limit：漲跌停的限制(價格的實際變動)，因台灣以百分比為漲跌停限制，所以先輸入1000，在做策略回測時，再由策略中去限制。
Min. Movement：商品的最小移動點數。
Big Point Value：商品每大點的金額。
Session1 Start Time：第一段交易時間的開始時間。
Session1 End Time：第一段交易時間的結束時間。
再來要勾選交易的星期時，記得週六也要選取，這樣遇到補上班時，才會收得到資料。填完之後按下OK。
2010年7月9日 星期五
2010年7月6日 星期二
[策略驗證] 2010/07/06 訊號
今日於09:40出現買進訊號，買進價位在7295，於13:15當沖出場，出場價位7424，此次交易獲利129點，自6/14至今累計獲利244點。
圖1. 近五百日每筆成交紀錄
2010年7月5日 星期一
[策略驗證] 2010/07/05 訊號
今日於12:10出現買進訊號，買進價位在7249，於13:15當沖出場，出場價位7278，此次交易獲利29點，自6/14至今累計獲利115點。
圖1. 近五百個交易日交易明細
訂閱：
意見 (Atom)