在這二個月的策略驗證中, 發現TradeStation有一個致命的問題, 當設定天數為回推N日時, 若策略中會有計算起始日至目前中數值變化的數值時, 則該數值會隨著交易日慢慢地往後推而造成策略損益會變動的情形, 這在策略最佳化及策略全測時是看不出來的, 雖然可以將所有的起始日都回推為同一天, 但因資料時間超過十年, 會造成盤中計算量很大, 而造成訊號延遲的問題, 因為此問題的存在, 筆者決定將策略暫時停止驗證。
今後將先以TradeStation的EasyLanguage介紹為主, 再加上每日盤後會公佈一些市場的交易資訊為輔。
2010年9月1日 星期三
2010年8月2日 星期一
[策略驗證] 2010/07/29 訊號
前二天將上次發現出場訊號會互相干擾的問題解決了, 目前換成修改後的訊號繼續驗證。
今日於12:05出現買進訊號，買進價位在7716，於13:15當沖出場，出場價位7615，此次交易虧損1點，自6/14至今累計獲利156點。
今日於12:05出現買進訊號，買進價位在7716，於13:15當沖出場，出場價位7615，此次交易虧損1點，自6/14至今累計獲利156點。
2010年7月27日 星期二
2010年7月22日 星期四
[策略驗證] 2010/07/22 訊號
今日於09:40出現賣出訊號，賣出價位在7544，於10:20停損出場，出場價位7584，此次交易虧損40點，自6/14至今累計獲利179點。
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| 圖1. 近五百日每筆交易明細 |
2010年7月20日 星期二
[策略驗證] 2010/07/20 訊號
今日於11:45出現賣出訊號，賣出價位在7712，於12:50策略出場，出場價位7722，此次交易獲利10點，自6/14至今累計獲利219點。
圖1. 近五百日每筆成交明細
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