[策略驗證] TradeStation的回測問題

　　在這二個月的策略驗證中, 發現TradeStation有一個致命的問題, 當設定天數為回推N日時, 若策略中會有計算起始日至目前中數值變化的數值時, 則該數值會隨著交易日慢慢地往後推而造成策略損益會變動的情形, 這在策略最佳化及策略全測時是看不出來的, 雖然可以將所有的起始日都回推為同一天, 但因資料時間超過十年, 會造成盤中計算量很大, 而造成訊號延遲的問題, 因為此問題的存在, 筆者決定將策略暫時停止驗證。
今後將先以TradeStation的EasyLanguage介紹為主, 再加上每日盤後會公佈一些市場的交易資訊為輔。