2010年9月13日 星期一

[程式交易]計算最近幾日的高低點函式

在開發當沖策略時,常常會使用到前幾天的高或低價是否被突破,以做為進場的判斷,這些程式的寫法很類似,若每段訊號的程式都使用複製的方式,則一旦程式有錯,將會修改許多程式碼,最好的方式即是寫成函式來使用,這樣只需要修改函式部份即可。
以下為幾日最高價或最低價的函式原始碼:

[1]最高價(_HighestD)
Input : DayCount(NumericSimple);
Variables : HighestD(0), Counter(0);

HighestD = 0;
For Counter = 1 To DayCount
Begin
    HighestD = IFF(HighD(Counter) > HighestD, HighD(Counter), HighestD);
End;       
_HighestD = HighestD;

[2]最低價(_LowestD)
Input : DayCount(NumericSimple);
Variables : LowestD(0), Counter(0);

LowestD = 999999;

For Counter = 1 To DayCount
Begin
    LowestD = IFF(LowD(Counter) < LowestD, LowD(Counter), LowestD);
End;       
_LowestD = LowestD;

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