[程式交易]留倉單轉倉的寫法

　　很多人在測試留倉單時，往往都忽略了結算日當天，近月的契約已被結算掉了，隔日的新倉跳空，在實際上是參與不到的，這不管在參數最佳化或回測報表中，均無法顯示出來，為了要能更精細計算獲利的差異，應該要在結算日當天的13:25時將目前的部位先平倉掉，至隔日再依據策略決定是否建倉。在2003~2007四年的績效報表中，不平倉與平倉二種績效竟然可以差到20萬，為了能讓報表更能呈現實際情況，一定得看看平倉後的績效表現。

隔日建倉有二種做法，一種是隔日一開盤，自動建立昨日平倉掉的多空部位，另一種是等待下次訊號出現時再進場，不同的策略，會有不同的作法，所以本篇文章的將提供一個範本，可以由參數來設定這些交易的策略，讀者可以自行加入自己的進出場參數與進出場策略。



Inputs:IsAutoExit(true), IsAutoBuild(true) {,…其他參數.};

Variables:NeedLong(false), NeedShort(false) {,…其他變數.};

If Date <> Date[1] Then

Begin

    　　If NeedLong Then

      　　　Buy(“LE_Settle”) At Next Bar Open;

    If NeedShort Then

    　　　  Sell(“SE_Settle”) At Next Bar Open;

    If _IsSettleDay(Date[1]) Then

    　　　  Begin

          　　　NeedLong = fasle;

          NeedShort = false;

      　　　End;

End;



{

…

其他策略進出場條件

…

}



If Time > 1320 And IsAutoExit And _IsSettleDay(Date) And MarketPosition <> 0 Then

Begin

If MarketPosition > 0 Then

Begin

ExitLong(“LX_Settle”) At Next Bar Open;

If IsAutoBuild Then

NeedLong = true;

End;

If MarketPosition < 0 Then

Begin

ExitShort(“SX_Settle”) At Next Bar Open;

If IsAutoBuild Then

NeedShort = true;

End;

End;